Fx Optionen Schmetterling

Volatilitätskurve Die Volatilität für Fx (Währungs-) Optionsmärkte wird mit drei Parametern für jedes Verfalldatum angegeben. Diese sind ATM-Volatilität, 25 Delta-Schmetterling und 25 Delta-Risikoeversal. DerivativeEngines erhalten diese Standart-Marktvolatilitätsdaten von verschiedenen Brokern für jedes Verfalldatum und erzeugen ein Volatilitätslächeln für jeden Streik mit Vanna Volga-Methode. Da die Volatilitätskurve eine Kurve ist, ändert sie sich mit den Marktbedingungen. Alle Optionstypen und strukturierten Produkte auf dieser Website werden mit der Marktvolatilität bewertet, und die Ergebnisse sind nah an Echtzeit-Bedingungen. FX Options Pricing Option Pricer Vanilla Option: Eine einzelne Vanilla-Option, die sowohl mit der Marktvolatilität als auch mit der Volatilität der User-Inputs bewertet werden kann. Mehrere Optionen: Ein Portfolio von bis zu 5 Vanille-Optionen kann mit der Marktvolatilität bewertet werden. Barrier-Option: Eine Barrier-Option, die sowohl mit der Marktvolatilität als auch der Volatilität der User-Inputs bewertet werden kann. One Touch Option: wird in Zukunft gestartet werden No Touch Option: wird in Zukunft gestartet werden Double No Touch Option: wird in Zukunft gestartet werden Double One Touch Option: wird in Zukunft gestartet werden European Digital Option: wird in Die zukünftige European Range Option: wird in Zukunft gestartet werden Range Accrual Option: wird in Zukunft gestartet werden Strukturierte Produkte Preisgestaltung DCD (Dual Currency Deposit) Ein einziges DCD-Produkt kann mit Marktvolatilität bewertet werden Asymetric Forward: Ein einziges Asymetric Forward Produkt kann Mit Marktvolatilität festsetzen. Null-Kosten-Kragen: Ein einzelnes Null-Kosten-Kragen-Produkt kann mit Marktvolatilität festgesetzt werden. Seemöwe (3 Way Collar): Eine einzelne Möwe (3 Way Collar) Produkt kann mit Marktvolatilität bewertet werden. DerivativeEngines Kopie 2009 Privacy PolicyButterfly Verbreiten Was ist ein Schmetterling Verbreiten Ein Schmetterling Verbreitung ist eine neutrale Option Strategie kombiniert Stier und Bär breitet sich aus. Butterfly Spreads verwenden vier Optionskontrakte mit dem gleichen Ablauf, aber drei verschiedene Ausübungspreise, um eine Reihe von Preisen zu schaffen, die die Strategie profitieren kann. Der Händler verkauft zwei Optionskontrakte zum mittleren Basispreis und kauft einen Optionskontrakt zu einem niedrigeren Basispreis und einem Optionskontrakt zu einem höheren Basispreis. Beide Putts und Anrufe können für eine Schmetterlingsausbreitung verwendet werden. Laden des Players. BREAKING DOWN Schmetterling Verbreitung Butterfly Spreads haben ein begrenztes Risiko. Und die maximalen Verluste, die auftreten, sind die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition. Die höchste Rendite, die Sie verdienen können, tritt ein, wenn der Kurs des Basiswerts exakt dem Basispreis der mittleren Optionen entspricht. Option Trades dieser Art sind strukturiert, um eine hohe Chancen auf einen Gewinn zu erzielen, wenn auch ein kleiner Gewinn. Eine Long-Position in einer Schmetterlingsspanne wird Gewinn erzielen, wenn die zukünftige Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses niedriger ist als die implizite Volatilität. Eine Short-Position in einer Schmetterlingsspanne wird einen Gewinn erzielen, wenn die zukünftige Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses höher ist als die implizite Volatilität. Call-Option Butterfly-Spread-Merkmale Durch den Verkauf von kurzen zwei Call-Optionen zu einem bestimmten Basispreis und dem Kauf einer Call-Option bei einem oberen und einem niedrigeren Basispreis (oft als Flügel des Schmetterlings bezeichnet) ist ein Investor in der Lage zu verdienen Ein Gewinn, wenn der Basiswert einen bestimmten Kurs nach Verfall erreicht. Ein kritischer Schritt beim Aufbau einer richtigen Schmetterlingsausbreitung ist, dass die Flügel des Schmetterlings gleich weit von dem mittleren Streikpreis sein müssen. So, wenn ein Anleger Short zwei Optionen auf einen Basiswert zu einem Basispreis von 60 verkauft, muss er jeweils eine Call-Option zu den 55 und 65 Ausübungspreisen kaufen. In diesem Szenario würde ein Anleger den maximalen Gewinn erzielen, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert bei einem Verfall von 60 Euro festgesetzt wird. Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert am Ende der Laufzeit unter 55 liegt, würde der Anleger seinen maximalen Verlust realisieren, was der Nettopreis des Kaufs der beiden Flügelrufoptionen und der Erlös aus dem Verkauf der beiden mittleren Streikoptionen wäre. Das gleiche gilt, wenn der Basiswert bei Verfall bei 65 oder mehr festgesetzt wird. Liegt der Basiswert zwischen 55 und 65, kann ein Verlust oder Gewinn eintreten. Die Höhe der Prämie bezahlt, um die Position eingeben ist der Schlüssel. Angenommen, es kostet 2,50, um in die Position einzutreten. Daraus folgt, dass, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert irgendwo unter 60 minus 2,50 liegt, die Position einen Verlust erleiden würde. Dasselbe gilt, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert mit einem Kurs von 60 plus 2,50 bei Verfall bewertet wurde. In diesem Szenario würde die Position profitieren, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert irgendwo zwischen 57,50 und 62,50 bei Verfall bewertet wird.