Kostenstellender Handelssystem

Dollar-Kosten-Mittelung - DCA Was ist Dollar-Kosten-Mittelung - DCA Dollar-Kosten-Mittelwertbildung (DCA) ist eine Investitionstechnik des Kaufs eines festen Dollarbetrags einer bestimmten Anlage auf einem regulären Zeitplan, unabhängig von der Aktie. Der Investor kauft mehr Aktien, wenn die Preise niedrig sind und weniger Aktien, wenn die Preise hoch sind. Die Prämisse ist, dass DCA senkt die durchschnittlichen Aktienkosten im Laufe der Zeit erhöht die Chance zu profitieren. Die DCA-Technik nicht garantieren, dass ein Investor nicht verlieren Geld für Investitionen. Vielmehr ist es vorgesehen, um Investitionen im Laufe der Zeit statt der Investition als Pauschalbetrag zu ermöglichen. Laden des Players. BREAKING DOWN Dollar-Kosten-Mittelung - DCA Grundsätzlich für die Strategie ist eine Verpflichtung zu investieren eine feste Dollar-Betrag jeden Monat. Abhängig von den Anlagezielen und dem Risikoprofil der Anleger können die Monatsbeiträge in einem gemischten Portfolio aus Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) oder sogar einzelnen Aktien angelegt werden. Jeden Monat kauft der feste Betrag Aktien zu den damaligen Kursen. Wenn die Aktienkurse sinken, kauft der feste Betrag eine höhere Anzahl von Aktien, wenn die Preise steigen, der feste Betrag kauft weniger Aktien. Der reale Wert der Dollarkostenmittelung ist, daß Investoren nicht sich sorgen müssen, um an der Oberseite des Marktes zu investieren oder zu versuchen, festzustellen, wann man in oder aus dem Markt erhält. Dollar-Kosten-Averaging Beispiel Angenommen, ein Investor investiert 1.000 am ersten eines jeden Monats in Investmentfonds XYZ. Angenommen, über einen Zeitraum von fünf Monaten war der Aktienkurs des Investmentfonds XYZ am Anfang jedes Monats wie folgt: Am 1. eines jeden Monats kann der Anleger mit einer Investition von 1.000 eine Anzahl von Aktien in Höhe von 1.000 Stück dividieren Der Aktienkurs. In diesem Beispiel ist die Anzahl der monatlich erworbenen Aktien gleich: Monat 1 Aktien 1.000 20 50 Monat 2 Aktien 1.000 16 62.5 Monat 3 Aktien 1.000 12 83.33 Monat 4 Aktien 1.000 17 58.82 Monat 5 Aktien 1.000 23 43.48 Unabhängig davon, wie viele Aktien Die 1.000 monatliche Investition gekauft, die Gesamtzahl der Aktien der Investor besitzt 298,14, und der durchschnittliche Preis für jede dieser Aktien bezahlt ist 16,77. Betrachtet man den aktuellen Kurs der Aktien ist 23, bedeutet dies eine ursprüngliche Investition von 5.000 hat sich in 6.857.11. Wenn der Investor alle 5.000 an einem dieser Tage investiert hätte, anstatt die Investition über fünf Monate zu verbreiten, wäre die Gesamtrentabilität der Position je nach dem für die Investition gewählten Monat höher oder niedriger als 6,857.11. Jedoch kann niemand den Markt Zeit. DCA ist eine sichere Strategie, um einen insgesamt günstigen durchschnittlichen Preis pro Aktie zu gewährleisten. Es gibt Dinge, die man auf dem Markt kaufen kann, die im Wert von 20 oder mehr pro Tag schwanken. Wie könnte man herausfinden, wenn Dollar Kosten Mittelung könnte ein Geld, basierend auf Instrumenten mit großen Schwankungen wie diese Oder vielleicht noch prägnanter, wäre es und wie viel Hinweis, hier die Intervall der Dollar Kosten Mittelung könnte mehrere Stunden, so dass über ein 3 Tage Zeitspanne, könnte man Dollar durchschnittlich 10 mal, über etwas, das etwa 20 in einem Tag variiert. Wie Sie in den Titel erwähnt, was Sie fragen, kommt auf die Volatilität. DCA beim Kauf von Aktien ist ein Weg der Umgang mit Volatilität, aber seine nur rentabel, wenn das Finanzinstrument verkauft werden kann höher als Ihre versunkenen Kosten. Probleme, die mit dem erwarteten Wert dieses Finanzinstruments verbunden sein sollten, wenn Sie planen, es zu verkaufen. Wie viel können Sie stehen, um den aggregierten Wert in diesem Instrument zu sehen schwanken Overtrading (dh Sie verlieren Ihre erwarteten Gewinne aus Transaktionsgebühren) Das Ausmaß, das Sie benötigen, um auf dieses Instrument zu delegieren Margin-Anrufe Angenommen, youre Kauf einer Aktie auf der Liste NYSE namens FOO (dies ist ein völlig falsches Beispiel). In den letzten sechs Tagen lag der durchschnittliche Wert dieser Aktie genau bei 1,00 Anmerkung 1. Über sechs Börsentage steckten Sie 100 pro Tag in diese Aktie Anmerkung 2: Am Markt schließen am 11. Januar haben Sie 616 Aktien von FOO. Sie bezahlt 596.29 für sie, also sind Ihre durchschnittlichen Kosten (vor Gebühren): 596.29 616 0.97 pro Anteil Betrachten wir dieses einschließlich Ihre Handelsgebühren: (596.29 30) 616 1.01 pro Anteil. Wenn der Markt am 12. Januar eröffnet, könnte das Zitat auf FOO alles sein. Patente, Kundengewinne, Kriege, Politik, Prozesse, Presseberichterstattung etc. könnten dazu führen, dass der Wert von FOO schwankt. So können wir nur mit der Annahme rechnen, dass die Performance der Vergangenheit gleichbleibend ist: Verkauf von FOO bei 0.80 Netzen: (616 0.80 - 5) - (596.29 30) 123.49 Loss Selling FOO bei 1.20 Netzen: (616 1.20 - 5) - (596.29 30) 107.90 Profit Jeden Tag, den Sie FOO handeln, werden diese Zahlen größer (vorausgesetzt, FOO ist ein konstanter Wert). Denken Sie auch daran, auch wenn FOO nie seinen Durchschnittswert und Volatilität, Ihre erzielbaren Gewinne schrumpfen mit jeder Transaktion, weil Sie 5 in Gebühren für jeden zahlen. Aus Erfahrung Erfahrung, ist es sehr einfach zu Papierhandel. Es ist viel schwieriger, wenn youre Blick auf den Ticker den ganzen Tag, wenn FOO wurde 0,80 bis 0,90 für die letzten vier Tage (und youre 300 unter Wasser auf einem 1000-Portfolio). Jetzt fängt dein Verstand an, böse Spiele mit dir zu spielen. Wenn Sie sich entscheiden, dies zu versuchen, lassen Sie mich Ihnen einige kostenlose Ratschläge: Nur Handel mit Geld, die Sie dont care loosing Nicht auf Margin Handel Schauen Sie in die Berechnung der Unterstützung und Widerstand Punkte für dieses Instrument dann kaufen nahe Unterstützung und verkaufen nahe Widerstand. DCA ist viel besser geeignet für langfristige Investitionen. Handel mit stehendem Stop-Loss-Auftrag Hinweis 3 Sofern Sie nicht einige Forschung (wie Unterstützung Widerstand Informationen) oder Daten über warum FOO ist ein guter Kauf zu diesem Preis, können ehrlich sein: youre Glücksspiel mit DCA, nicht Handel. (1.15 0.82 1.20 0.80 1.18 0.85) 6 1.00 Zahlen addieren nicht bis 100 jeder Tag, weil Sie nicht einen Bruchteil eines Anteils kaufen können. Die Berechnung der Stop-Loss ist außerhalb des Geltungsbereichs dieser Antwort Danke Mike für das detaillierte Beispiel. Das Instrument, das ich betrachtete, ist eine tief in der Geldrufoption mit sehr wenig Zeitwert (d. H. Nahezu alle intrinsischen Werte), möglicherweise auf GLD oder HAL. Diese fluktuieren viel mehr als in Ihrem Beispiel. Wie würde Ihr Beispiel kommen mit diesen, ignorieren Handelskosten für den Augenblick (vorausgesetzt, diese sind relativ klein im Vergleich) ndash Ray K Jan 10 12 at 16:38 RayK, Optionen hinzufügen, so viele andere Dimensionen, die ich wirklich can39t Adresse es richtig Hier. I39m persönlich davon überzeugt, dass Spieloptionen leicht klingen können, aber die Leute, die ihren Wert berechnen, sind viel besser in Mathe, als ich sein werde (oder wage ich es zu sagen, wenn Sie keinen post-grad in Statistiken haben). Q: Kann der avg Joe eine gewinnbringende Wahlen handeln, indem er Darts am Brett werft (d. H. DCA) A: Ja. Q: Können Sie es konsequent tun A: Wenn Sie können, beenden Sie Ihren Tagesjob, aber don39t halten Sie Ihren Atem. Der Markt isn39t eine Geldpresse, es ist ein Kasino. Sie brauchen eine bessere Kante als zufällig zu gewinnen. Ndash Mike Pennington Jan 10 12 at 19:10 Wenn Sie wissen, wann und wie viel etwas fluktuieren, können Sie immer Geld verdienen. Kaufen Sie es, wenn es billiger und verkaufen, wenn es teurer ist. Wenn Sie nur wissen, dass es viel kürzlich schwankte, dann wissen Sie nicht, was es als nächstes tun wird. Die meisten Wertpapiere, die auf Null gehen oder gehen viel höher bounce ganz über dem Platz für eine Weile zuerst. Aber Sie wissen nicht, wann sie sich entscheidend tiefer oder höher bewegen. So wie konntest du herausfinden, wenn youll Geld verdienen - Sie kann nicht wissen. DCA wird im Durchschnitt machen Sie besser dran, es sei denn, die zusätzlichen Provisionen sind zu hoch, bezogen auf Ihre Kaufgrößen. Aber im Nachhinein wird es in vielen Einzelfällen schlimmer werden. Dies gilt für viele Investment-Disziplinen, wie zum Beispiel Rebalancing. Sie basieren alle auf Durchschnittswerten. Wenn die Volatilität ist zufällig dann im Durchschnitt können Sie kaufen mehr Aktien, wenn der Preis niedriger ist mit DCA. Aber wenn der niedrigste Preis entpuppt sich an einem bestimmten Tag gewesen, youd waren besser dran mit einem einzigen Pauschalbetrag an diesem Tag. Keine Möglichkeit, im Voraus zu wissen. Grad der Volatilität sollte keine Rolle, jede Fluktuation ist genug für DCA oder Rebalancing, um Sie voran, aber seine wahre erhalten sie Sie weiter voran, wenn die Schwankungen größer sind, da theres dann mehr Unterschied zwischen DCA und ein Stück kaufen. Ich denke, der wahre Grund für DCA und Rebalancing ist die Risikokontrolle. Sie reduzieren das Risiko, einen ganzen Pauschalbetrag auf genau den falschen Tag zu setzen. Und sie können helfen, ein Portfolio wachsen, auch wenn der Markt stagniert. Beantwortet Jan 10 12 at 5:05